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Some Statistical Properties of Tick Data Set (Part II)
http://hdl.handle.net/11316/00001328
http://hdl.handle.net/11316/00001328ea3f66fc-abd0-43e4-961e-0446b63a6a5a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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本文（Article） (498.5 kB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-02-14 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Some Statistical Properties of Tick Data Set (Part II) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Tick data set | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | log returns | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | intraday trading | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | aggregation effect | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | evolution of returns distribution | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | tail behavior | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Hill estimator | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | seasonality | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | trading volume | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Tick data set | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | log returns | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | intraday trading | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | aggregation effect | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | evolution of returns distribution | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | tail behavior | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Hill estimator | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | seasonality | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | trading volume | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他（別言語等）のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | 株価ティックデータの統計特性について(その2) | |||||
| 著者 |
譚, 康融
× 譚, 康融 |
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| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | In this paper, we explore some statistical properties of log returns by using the tick data set of the share market. We confirm the aggregation effect as the sampling time interval increases. And we also study the tail behavior of the distribution of log returns with a different sampling time interval. It shows that tail behavior of return distribution is much closer to student t distribution than normal distribution. And the calculation results show that there are also seasonal patterns in the tick data set. | |||||
| 書誌情報 |
産業経済研究 en : The journal of the Society for studies on Industrial Economies 巻 45, 号 3, p. 381-398, 発行日 2004-12-25 |
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| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 久留米大学産業経済研究会 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0389-7044 | |||||
| 書誌レコードID（NCID） | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00098567 | |||||
| 論文ID（NAID） | ||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||
| 関連識別子 | 110006424893 | |||||
